沙溝鎮歷史悠久，古屬鹽城管轄。早在公元前206年，漢劉邦就關閉了海關。劉邦就給了劉姓，并被命名為射陽侯。他死后被埋葬在這里。當時都有射陽村的說法。后來，士兵們陷入混亂，越來越多的人來到沙溝避開士兵。人們覺得這里太平了，他們在這里定居下來，小村莊變成了一個小鎮。因為鎮周圍和鎮都是河溝，所以它被稱為沙溪鎮。
明朝正德九年，沙溝出了一位名叫云鵬的進士。據《鹽城縣志》記載，萬云鵬，正德時人，守湖州，副湖廣，視察浙江，布政福建。他回家了，閉門著書，風節驕傲。人們說:布政令人敬畏，就像天山之雪。因為他一生都是一名官員，潔白無遐，受到了家鄉人民的尊敬和愛戴。他死后，為了紀念他，他把沙溪鎮改成了石梁鎮。
明末清初，因為石梁是明朝的官員，用他的名字做地名顯然是不能容忍的。因此，清朝地方政府根據鎮溝河的特點，將石梁鎮改為沙溝鎮。
自清朝以來，沙溝鎮一直設有巡司，負責周邊地區的治安維護。民國出版的《鹽城縣志》也載有民國八年沙溝建市之說。1945年春節后，沙溝首次解放，同年3月9日，沙溝建市，隸屬于蘇中行政公署。1946年7月，蘇中二地委將沙溝改為縣。后沙溝撤縣歸寶應，1947年歸高郵市。沙溝于1949年5月正式歸興化管轄。
古鎮留下的許多古宅、小巷、石橋和商店，雖然經過幾千年的洗禮，仍然簡單而富有歷史魅力。走在古鎮的街道上，有一排排的商店。沙溝市政府舊址、蘇中公學舊址、益民巷古民居群、魚市口石板街見證了古鎮的繁榮變遷，給人一種穿越感。
益民巷古民居、青磚黛瓦、太平馬頭墻、雕花門窗、厚重的院門、小天井，都展現了古鎮沙溝深厚的歷史文化底蘊。益民巷又窄又長，兩側建筑眾多，深邃樸素，凸顯了清代江淮水鄉民居的建筑風格。很少保持原有的風格。
如今，雖然當年沒有商業的喧囂，但它留下了具有獨特水鄉地域特色的沙溝段式板凳龍、傳統的中國獨特沙溝彩妝游走燈會，以及著名的沙溝魚圓、蓮藕夾、糕點春卷、小麻餅等名菜。
生活在古鎮的人似乎不想被外界的現代生活節奏加快，保持自己的寧靜與寧靜。閣樓的衰落，斑駁的墻壁，總讓人覺得這種生活不可持續。這里的理發店、雜貨店、鐵店、醬園店雖然原汁原味，但不僅僅是店面那么簡單，反映了古鎮人的習慣和感受。漫步在古鎮的街巷里，這里的磚瓦、樹木仿佛都在告訴我們古鎮的時間故事。
